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[年報]華夏基金管理有限公司:華夏鼎匯債券:2018年年度報告摘要

時間:2019年03月26日 12:21:31 中財網
華夏鼎匯債券型證券投資基金
2018年年度報告摘要
2018年
12月
31日


基金管理人:華夏基金管理有限公司
基金托管人:中國建設銀行股份有限公司
報告送出日期:二〇一九年三月二十六日


華夏鼎匯債券型證券投資基金
2018年年度報告摘要


§1重要提示

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并
對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本年度報告已經三分之二以上獨
立董事簽字同意,并由董事長簽發。


基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于
2019年
3月
22日復核了本報
告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基
金的招募說明書及其更新。

本報告中的財務資料經審計,普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為本基金出具了無

保留意見的審計報告,請投資者注意閱讀。

本報告期自
2018年
1月
1日起至
12月
31日止。

本年度報告摘要摘自年度報告正文,投資者欲了解詳細內容,應閱讀年度報告正文。


1


華夏鼎匯債券型證券投資基金
2018年年度報告摘要


§2基金簡介


2.1基金基本情況
基金名稱華夏鼎匯債券型證券投資基金
基金簡稱華夏鼎匯債券
基金主代碼
003826
基金運作方式契約型開放式
基金合同生效日
2017年
1月
18日
基金管理人華夏基金管理有限公司
基金托管人中國建設銀行股份有限公司
報告期末基金份額總額
100,446,909.97份
基金合同存續期不定期
下屬分級基金的基金簡稱華夏鼎匯債券
A華夏鼎匯債券
C
下屬分級基金的交易代碼
003826 003827
報告期末下屬分級基金的份額總

100,401,849.90份
45,060.07份


2.2 基金產品說明
投資目標在嚴格控制風險的前提下,追求持續、穩定的收益。

投資策略
基金根據宏觀經濟運行狀況、政策形勢、利率走勢、信用狀況等的綜合
判斷,并結合各大類資產的估值水平和風險收益特征,在基金合同規定
的范圍內決定各類資產的配置比例,并隨著各類資產風險收益特征的相
對變化,適時進行動態調整。

業績比較基準中債綜合指數收益率。

風險收益特征
本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、
混合型基金,高于貨幣市場基金。



2.3 基金管理人和基金托管人
項目基金管理人基金托管人
名稱華夏基金管理有限公司中國建設銀行股份有限公司
信息披露
負責人
姓名李彬田青
聯系電話
400-818-6666 010-67595096
電子郵箱
[email protected] [email protected]
客戶服務電話
400-818-6666 010-67595096
傳真
010-63136700 010-66275853

2.4 信息披露方式
登載基金年度報告正文的管理人互聯
網網址
www.ChinaAMC.com
基金年度報告備置地點基金管理人和基金托管人的住所


§3主要財務指標、基金凈值表現及利潤分配情況

2


華夏鼎匯債券型證券投資基金
2018年年度報告摘要


3.1 主要會計數據和財務指標
金額單位:人民幣元


3.1.1期間數據2018年
2017年
1月
18日(基金合同生效日)至
2017年
12月
31日
和指標
華夏鼎匯債券
A華夏鼎匯債券
C華夏鼎匯債券
A華夏鼎匯債券
C
本期已實現
收益
3,466,675.79 1,322.62 6,199,695.86 3,083.36
本期利潤
4,286,620.11 1,606.38 5,138,104.76 2,325.60
加權平均基
金份額本期
利潤
0.0358 0.0308 0.0256 0.0190
本期加權平
均凈值利潤

3.45% 2.98% 2.53% 1.88%
本期基金份
額凈值增長

3.53% 3.21% 2.56% 2.27%
3.1.2期末數據2018年末
2017年末
和指標
華夏鼎匯債券
A華夏鼎匯債券
C華夏鼎匯債券
A華夏鼎匯債券
C
期末可供分
配利潤
6,199,839.99 2,501.96 5,134,906.10 1,515.57
期末可供分
配基金份額
利潤
0.0618 0.0555 0.0256 0.0227
期末基金資
產凈值
106,601,689.89 47,562.03 205,580,330.18 68,393.42
期末基金份
額凈值
1.0618 1.0555 1.0256 1.0227
3.1.3累計期末2018年末
2017年末
指標
華夏鼎匯債券
A華夏鼎匯債券
C華夏鼎匯債券
A華夏鼎匯債券
C
基金份額累
計凈值增長

6.18% 5.55% 2.56% 2.27%

注:①所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平
要低于所列數字。


②本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除
相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

③期末可供分配利潤為期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數。

3


華夏鼎匯債券型證券投資基金
2018年年度報告摘要


3.2 基金凈值表現
3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
華夏鼎匯債券
A:
階段
份額凈值增
長率①
份額凈值增
長率標準差

業績比較基
準收益率

業績比較基
準收益率標
準差④
①-③
②-④
過去三個月
1.80% 0.14% 1.99% 0.05% -0.19% 0.09%
過去六個月
2.74% 0.12% 2.57% 0.06% 0.17% 0.06%
過去一年
3.53% 0.12% 4.79% 0.07% -1.26% 0.05%
自基金合同生
效起至今
6.18% 0.11% 1.52% 0.07% 4.66% 0.04%

華夏鼎匯債券
C:

階段
份額凈值增
長率①
份額凈值增
長率標準差

業績比較基
準收益率

業績比較基
準收益率標
準差④
①-③
②-④
過去三個月
1.72% 0.14% 1.99% 0.05% -0.27% 0.09%
過去六個月
2.58% 0.12% 2.57% 0.06% 0.01% 0.06%
過去一年
3.21% 0.12% 4.79% 0.07% -1.58% 0.05%
自基金合同生
效起至今
5.55% 0.10% 1.52% 0.07% 4.03% 0.03%

3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
華夏鼎匯債券型證券投資基金
基金份額累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖
(2017年
1月
18日至
2018年
12月
31日)
華夏鼎匯債券
A

4


華夏鼎匯債券型證券投資基金
2018年年度報告摘要



華夏鼎匯債券
C


3.2.3
自基金合同生效以來基金每年凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
華夏鼎匯債券型證券投資基金
基金每年凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的對比圖
華夏鼎匯債券
A

5


華夏鼎匯債券型證券投資基金
2018年年度報告摘要



華夏鼎匯債券
C


注:本基金合同于
2017年
1月
18日生效,合同生效當年按實際存續期計算,不按整個自然年
度進行折算。



3.3
過去三年基金的利潤分配情況
本基金自基金合同生效以來無利潤分配事項。

§4管理人報告

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華夏鼎匯債券型證券投資基金
2018年年度報告摘要


4.1 基金管理人及基金經理情況
4.1.1基金管理人及其管理基金的經驗
華夏基金管理有限公司成立于
1998年
4月
9日,是經中國證監會批準成立的首批全國性基金管
理公司之一。公司總部設在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、廣州和青島設有分公
司,在香港、深圳、上海設有子公司。公司是首批全國社保基金管理人、首批企業年金基金管理人、
境內首批
QDII基金管理人、境內首只
ETF基金管理人、境內首只滬港通
ETF基金管理人、首批內
地與香港基金互認基金管理人、首批基本養老保險基金投資管理人資格、首家加入聯合國責任投資
原則組織的公募基金公司、首批公募
FOF基金管理人、首批公募養老目標基金管理人,以及特定客
戶資產管理人、保險資金投資管理人,香港子公司是首批
RQFII基金管理人。華夏基金是業務領域
最廣泛的基金管理公司之一。


華夏基金以深入的投資研究為基礎,盡力捕捉市場機會,為投資人謀求良好的回報。根據銀河
證券基金研究中心基金業績統計報告,在基金分類排名中(截至
2018年
12月
31日數據),華夏經
濟轉型股票在
“股票基金
-標準股票型基金
-標準股票型基金(A類)”中排名
2/152;華夏圓和混合在
“混
合基金
-靈活配置型基金
-靈活配置型基金(股票上下限
0-95%+基準股票比例
60%-100%)”中排名
9/346;華夏滬港通恒生
ETF、華夏金融
ETF在“股票基金
-指數股票型基金
-股票
ETF基金”中分別排

1/109和
9/109;華夏滬港通恒生
ETF聯接(A類)、華夏上證
50ETF聯接(A類)在“股票基金
-指數
股票型基金
-股票
ETF聯接基金(A類)”中分別排名
2/73和
10/73。


公司及旗下基金榮膺由基金評價機構頒發的多項獎項。在《中國證券報》評獎活動中,公司榮
獲“中國基金業
20周年卓越貢獻公司
”和“被動投資金牛基金公司
”兩大獎項,旗下華夏回報混合榮獲
“2017年度開放式混合型金牛基金
”稱號,華夏安康債券榮獲
“2017年度開放式債券型金牛基金
”稱號。

在《證券時報》評獎活動中,旗下華夏永福混合和華夏回報混合榮獲
“三年持續回報絕對收益明星基
金”稱號,華夏安康債券榮獲
“三年持續回報積極債券型明星基金
”稱號,華夏消費升級混合榮獲
“2017
年度平衡混合型明星基金
”稱號。在《上海證券報》舉行的
2018中國基金業峰會暨第十五屆
“金基金


頒獎評選中,公司榮獲公募基金
20周年“金基金
”TOP基金公司大獎,旗下華夏滬深
300ETF榮獲第
十五屆“金基金
”指數基金獎(一年期),華夏上證
50ETF榮獲第十五屆
“金基金
”指數基金獎(三年期)。


在客戶服務方面,
2018年,華夏基金繼續以客戶需求為導向,努力提高客戶使用的便利性和服
務體驗:(1)華夏基金網上交易平臺上線閃購業務,為客戶提供更便捷的基金交易方式;(2)微信
服務號上線隨存隨取業務實時通知功能,方便客戶及時了解交易變動情況,進一步提升客戶體驗;

(3)對在線智能服務機器人小夏進行全新升級,幫助投資人一搜即達,讓投資理財更加便捷、高效;
(4)與中原銀行、西安銀行長沙銀行、開源證券等基金銷售機構合作,為客戶提供更多理財渠道;
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華夏鼎匯債券型證券投資基金
2018年年度報告摘要


(5)開展
“四大明星基金有獎尋人
”、“華夏基金
20周年獻禮,華夏基金戶口本
”、“揭秘.團長與團員
默契度.”、“大膽預測退休金
”等活動,為客戶提供多樣化的投資者教育和關懷服務。

4.1.2基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理簡介
姓名職務
任本基金的基金經理(助
理)期限
證券從
業年限
說明
任職日期離任日期
宋洋
本基金的基金
經理、數量投
資部總監
2017-03-24 -8年
中國科學院數學與系統科學
研究院博士。曾任嘉實基金
管理有限公司研究員、投資
經理。2016年
3月加入華夏
基金管理有限公司,曾任數
量投資部研究員等。

魏鎮江
本基金的基金
經理、固定收
益部總監
2017-09-08 2018-12-17 15年
北京大學經濟學碩士。曾任
德邦證券債券研究員等。

2005年
3月加入華夏基金管
理有限公司,曾任債券研究
員,華夏理財
30天債券型證
券投資基金基金經理(
2013

4月
26日至
2015年
4月
2日期間)、華夏理財
21天
債券型證券投資基金基金經
理(2013年
4月
26日至
2015

4月
2日期間)、華夏鼎誠
債券型證券投資基金基金經
理(2016年
12月
13日至
2017年
8月
30日期間)、華
夏鼎新債券型證券投資基金
基金經理(
2016年
3月
22
日至
2017年
11月
15日期
間)、華夏債券投資基金基金
經理(2010年
2月
4日至
2017年
12月
19日期間)等。


注:①上述任職日期、離任日期根據本基金管理人對外披露的任免日期填寫。


②證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
報告期內,本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基
金運作管理辦法》、《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》、《基金管理公司開展投資、研
究活動防控內幕交易指導意見》等法律法規和基金合同,本著誠實信用、勤勉盡責、安全高效的原
則管理和運用基金資產,在嚴格控制投資風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益,沒有損

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華夏鼎匯債券型證券投資基金
2018年年度報告摘要


害基金份額持有人利益的行為。



4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根據《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》等法規制定了《華夏基金
管理有限公司公平交易制度》。公司通過科學、制衡的投資決策體系,加強交易分配環節的內部控制,
并通過工作制度、流程和技術手段保證公平交易原則的實現。同時,通過監察稽核、事后分析和信
息披露來保證公平交易過程和結果的監督。



4.3.2公平交易制度的執行情況
本基金管理人一貫公平對待旗下管理的所有基金和組合,制定并嚴格遵守相應的制度和流程,
通過系統和人工等方式在各環節嚴格控制交易公平執行。報告期內,本基金管理人嚴格執行了《證
券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和《華夏基金管理有限公司公平交易制度》的規定。


本基金管理人通過統計檢驗的方法對管理的不同投資組合,在不同時間窗下(
1日內、
3日內、
5日內)的本年度同向交易價差進行了專項分析,未發現違反公平交易原則的異常情況。



4.3.3異常交易行為的專項說明
報告期內未發現本基金存在異常交易行為。

報告期內,未出現涉及本基金的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證
券當日成交量
5%的情況。



4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明
4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析
2018年債券市場在基本面和政策面配合下,走出了非典型的
“結構性牛市
”。一方面,在內需走
弱疊加貿易戰風險上升帶來的
“內憂外患”的基本面格局下,宏觀審慎政策作出了相應調整,貨幣政
策更加靈活中性,去杠桿政策進入穩杠桿階段,金融市場流動性穩定充裕,無風險利率趨勢性下行,
利率債和高等級信用債顯著上漲;另一方面,去杠桿政策帶來影子銀行收縮,股市下跌強化民企股
權質押風險,經濟下行企業盈利走弱,流動性風險上升疊加民企信用違約事件頻發,債市風險偏好
大幅下降,弱資質民企債券走勢不佳,信用利差擴大。


報告期內,本基金整體以持有中等期限信用債加杠桿策略為主,階段性參與了長端利率債的波
段交易機會。



4.4.2報告期內基金的業績表現
截至
2018年
12月
31日,華夏鼎匯債券
A基金份額凈值為
1.0618元,本報告期份額凈值增長
率為
3.53%;華夏鼎匯債券
C基金份額凈值為
1.0555元,本報告期份額凈值增長率為
3.21%,同期

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業績比較基準增長率為
4.79%。



4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
展望
2019年,決定債券市場中期走勢的核心驅動因素在于經濟狀況如何演繹。信貸擴張有所恢
復,影子銀行收縮力度最大的階段逐步度過,社融一季度開始有望企穩,后續低位弱反彈概率不低,
實體經濟所面臨的廣義流動性狀況有所改善;但分拆經濟各主體部門,在宏觀整體穩杠桿疊加地方
政府隱形債務嚴控背景下,內需改善動力不足,經濟反彈上行概率較低,內部基本面狀況暫時難以
對債券市場構成趨勢反轉的驅動力。外部環境中,全球需求下行,美聯儲縮表加息預期減弱,美債
收益率曲線平坦化,人民幣短期貶值壓力趨弱,對內掣肘減輕,也難以構成國內債市的利空因素。

綜合而言,
2019年債券市場大幅利空因素暫時難以看到,溫和走牛的概率較大,但在收益率低位背
景下,波動可能會有所放大。


投資策略上,本基金將整體保持當前的加杠桿持倉高等級信用債策略,階段性參與長端利率債
博弈,規避低等級信用債。


珍惜基金份額持有人的每一分投資和每一份信任,本基金將繼續奉行華夏基金管理有限公司
“為
信任奉獻回報
”的經營理念,規范運作,審慎投資,勤勉盡責地為基金份額持有人謀求長期、穩定的
回報。



4.6 管理人內部有關本基金的監察稽核工作情況
本報告期內,基金管理人持續加強合規管理、風險控制和監察稽核工作。在合規管理方面,公
司認真落實資管新規及其配套規則、債券交易合規管理、貨幣市場基金互聯網銷售等行業新規,緊
密跟蹤監管要求,促進公司業務合法合規;公司不斷完善內部制度建設,制定了非居民金融賬戶涉
稅信息盡職調查管理制度、案件管理制度、合同管理制度、知識產權管理制度等多項制度,修訂了
投資者適當性管理制度,編制了合規管理白皮書;公司以投資研究和銷售業務條線為重點,圍繞內
幕交易、利用未公開信息交易等重點防范的違法違規行為和新頒布的法律法規,開展合規培訓,不
斷提升員工的合規守法意識;強化事前事中合規風險管理,對信息披露文件嚴格把關,認真審核基
金宣傳推介材料,加強銷售行為管理,防范各類合規風險。在風險管理方面,公司秉承全員風險管
理的理念,采取事前防范、事中控制和事后監督等三階段工作,在持續對日常投資運作進行監督的
同時,加強對基金流動性風險的管理、投資組合強制合規管理,督促投研交易業務的合規開展。在
監察稽核方面,公司定期和不定期開展多項內部稽核,對投資決策、投資研究、交易執行、基金銷
售、信息技術等關鍵業務和崗位進行檢查監督,促進公司業務合規運作、穩健經營。


報告期內,本基金管理人所管理的基金整體運作合法合規。本基金管理人將繼續以風險控制為
核心,堅持基金份額持有人利益優先的原則,提高監察稽核工作的科學性和有效性,切實保障基金

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華夏鼎匯債券型證券投資基金
2018年年度報告摘要


安全、合規運作。



4.7 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明
根據中國證監會相關規定及基金合同約定,本基金管理人為準確、及時進行基金估值和份額凈
值計價,制定了基金估值和份額凈值計價的業務管理制度,建立了估值委員會,使用可靠的估值業
務系統,設有完善的風險監測、控制和報告機制。本基金托管人審閱本基金管理人采用的估值原則
及技術,并復核、審查基金資產凈值和基金份額申購、贖回價格。會計師事務所在估值調整導致基
金資產凈值的變化在
0.25%以上時對所采用的相關估值技術、假設及輸入值的適當性發表專業意見。

定價服務機構按照商業合同約定提供定價服務。



4.8管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明
本基金本報告期未進行利潤分配,符合相關法規及基金合同的規定。

4.9報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明
報告期內,本基金未出現連續二十個工作日基金份額持有人數量不滿二百人或者基金資產凈值
低于五千萬元的情形。



§5托管人報告


5.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明
本報告期,中國建設銀行股份有限公司在本基金的托管過程中,嚴格遵守了《證券投資基金法》、
基金合同、托管協議和其他有關規定,不存在損害基金份額持有人利益的行為,完全盡職盡責地履
行了基金托管人應盡的義務。



5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明
本報告期,本托管人按照國家有關規定、基金合同、托管協議和其他有關規定,對本基金的基
金資產凈值計算、基金費用開支等方面進行了認真的復核,對本基金的投資運作方面進行了監督,
未發現基金管理人有損害基金份額持有人利益的行為。


報告期內,本基金未實施利潤分配。



5.3 托管人對本年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見
本托管人復核審查了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組
合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。



§6 審計報告

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華夏鼎匯債券型證券投資基金
2018年年度報告摘要


普華永道中天審字(
2019)第
22434號
華夏鼎匯債券型證券投資基金全體基金份額持有人:


6.1 審計意見
(1)我們審計的內容
我們審計了華夏鼎匯債券型證券投資基金(以下簡稱
“華夏鼎匯債券基金
”)的財務報表,包括
2018年
12月
31日的資產負債表,
2018年度的利潤表和所有者權益(基金凈值)變動表以及財務報
表附注。


(2)我們的意見
我們認為,后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則和在財務報表附注中所列示的中
國證券監督管理委員會
(以下簡稱
“中國證監會
”)、中國證券投資基金業協會
(以下簡稱
“中國基金業協
會”)發布的有關規定及允許的基金行業實務操作編制,公允反映了華夏鼎匯債券基金
2018年
12月
31日的財務狀況以及
2018年度的經營成果和基金凈值變動情況。



6.2 形成審計意見的基礎
我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的
“注冊會計師對財務報表
審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。我們相信,我們獲取的審計證據是充分、
適當的,為發表審計意見提供了基礎。


按照中國注冊會計師職業道德守則,我們獨立于華夏鼎匯債券基金,并履行了職業道德方面的
其他責任。



6.3 管理層和治理層對財務報表的責任
華夏鼎匯債券基金的基金管理人華夏基金管理有限公司
(以下簡稱“基金管理人
”)管理層負責按
照企業會計準則和中國證監會、中國基金業協會發布的有關規定及允許的基金行業實務操作編制財
務報表,使其實現公允反映,并設計、執行和維護必要的內部控制,以使財務報表不存在由于舞弊
或錯誤導致的重大錯報。


在編制財務報表時,基金管理人管理層負責評估華夏鼎匯債券基金的持續經營能力,披露與持
續經營相關的事項
(如適用
),并運用持續經營假設,除非基金管理人管理層計劃清算華夏鼎匯債券基
金、終止運營或別無其他現實的選擇。


基金管理人治理層負責監督華夏鼎匯債券基金的財務報告過程。



6.4 注冊會計師對財務報表審計的責任
我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證,并出
具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證,但并不能保證按照審計準則執行的審計在

12


華夏鼎匯債券型證券投資基金
2018年年度報告摘要


某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由于舞弊或錯誤導致,如果合理預期錯報單獨或匯總起來
可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策,則通常認為錯報是重大的。

在按照審計準則執行審計工作的過程中,我們運用職業判斷,并保持職業懷疑。同時,我們也
執行以下工作:

(1)識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險;設計和實施審計程序以應對這
些風險,并獲取充分、適當的審計證據,作為發表審計意見的基礎。由于舞弊可能涉及串通、偽造、
故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內部控制之上,未能發現由于舞弊導致的重大錯報的風險高于未能發
現由于錯誤導致的重大錯報的風險。

(2)了解與審計相關的內部控制,以設計恰當的審計程序,但目的并非對內部控制的有效性發
表意見。

(3)評價基金管理人管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。

(4)對基金管理人管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時,根據獲取的審計證據,
就可能導致對華夏鼎匯債券基金持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得
出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性,審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用
者注意財務報表中的相關披露;如果披露不充分,我們應當發表非無保留意見。我們的結論基于截
至審計報告日可獲得的信息。然而未來的事項或情況可能導致華夏鼎匯債券基金不能持續經營。

(5)評價財務報表的總體列報、結構和內容
(包括披露
),并評價財務報表是否公允反映相關交
易和事項。

我們與基金管理人治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通,包括
溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。


普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)中國注冊會計師
單峰趙雪
上海市黃浦區湖濱路
202號領展企業廣場二座普華永道中心
11樓
2019年
3月
22日


§7年度財務報表


7.1 資產負債表
會計主體:華夏鼎匯債券型證券投資基金
13


華夏鼎匯債券型證券投資基金
2018年年度報告摘要


報告截止日:
2018年
12月
31日

單位:人民幣元

資產附注號
本期末
2018年
12月
31日
上年度末
2017年
12月
31日
資產:
銀行存款
1,790,088.35 1,652,434.24
結算備付金
2,727,605.83 515,564.78
存出保證金
8,677.50 14,914.82
交易性金融資產
125,621,696.00 193,302,406.56
其中:股票投資
8,290,639.50 7,335,559.20
基金投資
--
債券投資
117,331,056.50 160,966,847.36
資產支持證券投資
-25,000,000.00
貴金屬投資
--
衍生金融資產
--
買入返售金融資產
-7,000,000.00
應收證券清算款
5,000,000.00 -
應收利息
2,208,007.51 3,310,519.11
應收股利
--
應收申購款
--
遞延所得稅資產
--
其他資產
--
資產總計
137,356,075.19 205,795,839.51
負債和所有者權益附注號
本期末
2018年
12月
31日
上年度末
2017年
12月
31日
負債:
短期借款
--
交易性金融負債
--
衍生金融負債
--
賣出回購金融資產款
25,000,000.00 -
應付證券清算款
5,548,270.99 -
應付贖回款
-418.43
應付管理人報酬
36,218.52 69,804.83
應付托管費
9,054.63 17,451.18
應付銷售服務費
12.09 19.17
應付交易費用
22,721.53 9,422.30
應交稅費
6,692.79 -
應付利息
33,852.72 -
應付利潤
--
遞延所得稅負債
--
其他負債
50,000.00 50,000.00
負債合計
30,706,823.27 147,115.91

14


華夏鼎匯債券型證券投資基金
2018年年度報告摘要


所有者權益:
實收基金
100,446,909.97 200,512,301.93
未分配利潤
6,202,341.95 5,136,421.67
所有者權益合計
106,649,251.92 205,648,723.60
負債和所有者權益總計
137,356,075.19 205,795,839.51

注:①報告截止日
2018年
12月
31日,華夏鼎匯債券
A基金份額凈值
1.0618元,華夏鼎匯債

C基金份額凈值
1.0555元;華夏鼎匯債券基金份額總額
100,446,909.97份(其中
A類
100,401,849.90
份,C類
45,060.07份)。


②本基金合同于
2017年
1月
18日生效,上年度可比期間自
2017年
1月
18日至
2017年
12月
31日。

7.2 利潤表
會計主體:華夏鼎匯債券型證券投資基金
本報告期:
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
單位:人民幣元

項目附注號
本期
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
上年度可比期間
2017年
1月
18日(基
金合同生效日)至
2017

12月
31日
一、收入
5,912,582.53 6,932,605.83
1.利息收入
5,620,812.19 6,706,456.31
其中:存款利息收入
66,323.86 170,147.15
債券利息收入
5,016,151.73 5,090,602.60
資產支持證券利息收入
517,664.19 774,531.50
買入返售金融資產收入
20,672.41 671,175.06
其他利息收入
--
2.投資收益(損失以
“-”填列)
-528,457.74 1,288,303.94
其中:股票投資收益
-3,081,020.44 2,412,566.91
基金投資收益
--
債券投資收益
2,412,542.74 -1,234,624.46
資產支持證券投資收益
-19,400.00 -
貴金屬投資收益
--
衍生工具收益
--
股利收益
159,419.96 110,361.49
3.公允價值變動收益(損失以
“-”號
填列)
820,228.08 -1,062,348.86
4.匯兌收益(損失以
“-”號填列)
--
5.其他收入(損失以
“-”號填列)
-194.44
減:二、費用
1,624,356.04 1,792,175.47
1.管理人報酬
500,697.63 774,158.75

15


華夏鼎匯債券型證券投資基金
2018年年度報告摘要


2.托管費
125,174.44 193,539.64
3.銷售服務費
162.11 357.23
4.交易費用
143,953.53 238,925.69
5.利息支出
654,798.12 419,211.85
其中:賣出回購金融資產支出
654,798.12 419,211.85
6.稅金及附加
13,638.13 -
7.其他費用
185,932.08 165,982.31
三、利潤總額(虧損總額以
“-”號填
列)
4,288,226.49 5,140,430.36
減:所得稅費用
--
四、凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
4,288,226.49 5,140,430.36

注:本基金合同于
2017年
1月
18日生效,上年度可比期間自
2017年
1月
18日至
2017年
12

31日。



7.3 所有者權益(基金凈值)變動表
會計主體:華夏鼎匯債券型證券投資基金
本報告期:
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
單位:人民幣元

項目
本期
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
實收基金未分配利潤所有者權益合計
一、期初所有者權益(基
金凈值)
200,512,301.93 5,136,421.67 205,648,723.60
二、本期經營活動產生
的基金凈值變動數(本
期利潤)
-4,288,226.49 4,288,226.49
三、本期基金份額交易
產生的基金凈值變動數
(凈值減少以
“-”號填
列)
-100,065,391.96 -3,222,306.21 -103,287,698.17
其中:1.基金申購款
609.30 21.89 631.19
2.基金贖回款
-100,066,001.26 -3,222,328.10 -103,288,329.36
四、本期向基金份額持
有人分配利潤產生的基
金凈值變動(凈值減少
以“-”號填列)
---
五、期末所有者權益(基
金凈值)
100,446,909.97 6,202,341.95 106,649,251.92
項目
上年度可比期間
2017年
1月
18日(基金合同生效日)至
2017年
12月
31日
實收基金未分配利潤所有者權益合計
一、期初所有者權益(基
200,947,138.72 -200,947,138.72

16


華夏鼎匯債券型證券投資基金
2018年年度報告摘要


金凈值)
二、本期經營活動產生
的基金凈值變動數(本
期利潤)
-5,140,430.36 5,140,430.36
三、本期基金份額交易
產生的基金凈值變動數
(凈值減少以
“-”號填
列)
-434,836.79 -4,008.69 -438,845.48
其中:1.基金申購款
---
2.基金贖回款
-434,836.79 -4,008.69 -438,845.48
四、本期向基金份額持
有人分配利潤產生的基
金凈值變動(凈值減少
以“-”號填列)
---
五、期末所有者權益(基
金凈值)
200,512,301.93 5,136,421.67 205,648,723.60

注:本基金合同于
2017年
1月
18日生效,上年度可比期間自
2017年
1月
18日至
2017年
12

31日。

報表附注為財務報表的組成部分。

本報告
7.1至
7.4,財務報表由下列負責人簽署:
基金管理人負責人:楊明輝,主管會計工作負責人:汪貴華,會計機構負責人:汪貴華


7.4 報表附注
7.4.1本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明
本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。

7.4.2差錯更正的說明
本基金本報告期無重大會計差錯的內容和更正金額。

7.4.3關聯方關系
關聯方名稱與本基金的關系
華夏基金管理有限公司基金管理人
中國建設銀行股份有限公司(
“中國建設銀行
”)基金托管人
中信證券股份有限公司(
中信證券
”)基金管理人的股東
POWER CORPORATION OF CANADA基金管理人的股東
天津海鵬科技咨詢有限公司基金管理人的股東
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION基金管理人的股東

注:下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。



7.4.4本報告期及上年度可比期間的關聯方交易
7.4.4.1通過關聯方交易單元進行的交易
17

華夏鼎匯債券型證券投資基金
2018年年度報告摘要


7.4.4.1.1股票交易
金額單位:人民幣元

關聯方名稱
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期間
2017年1月18日(基金合同生效日)
至2017年12月31日
成交金額
占當期股
票成交總
額的比例
成交金額
占當期股票
成交總額的
比例
中信證券
90,921,952.08 100.00% 74,371,241.26 45.63%

7.4.4.1.2權證交易
無。

7.4.4.1.3債券交易
金額單位:人民幣元
關聯方名稱
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期間
2017年1月18日(基金合同生效日)
至2017年12月31日
成交金額
占當期債
券成交總
額的比例
成交金額
占當期債券
成交總額的
比例
中信證券
263,292,054.08 73.91% 33,859,546.10 25.81%

7.4.4.1.4債券回購交易
金額單位:人民幣元

關聯方名稱
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期間
2017年1月18日(基金合同生效日)
至2017年12月31日
成交金額
占當期債
券回購成
交總額的
比例
成交金額
占當期債券
回購成交總
額的比例
中信證券
4,314,300,000.00 99.88% 545,900,000.00 12.65%

7.4.4.1.5應支付關聯方的傭金
金額單位:人民幣元

關聯方名稱
本期
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
當期
傭金
占當期傭金
總量的比例
期末應付傭金余額
占期末應付傭金
總額的比例
中信證券
77,232.09 100.00% 10,861.73 60.23%
關聯方名稱
上年度可比期間
2017年1月18日(基金合同生效日)至
2017年12月31日

18


華夏鼎匯債券型證券投資基金
2018年年度報告摘要


當期
傭金
占當期傭金
總量的比例
期末應付傭金余額
占期末應付傭金
總額的比例
中信證券
54,387.38 39.73% --

注:上述傭金按市場傭金率計算,以扣除由中國證券登記結算有限責任公司收取證管費、經手
費和由券商承擔的證券結算風險基金后的凈額列示。

該類傭金協議的服務范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務。



7.4.4.2關聯方報酬
7.4.4.2.1基金管理費
單位:人民幣元
項目
本期
2018年1月1日至2018年12
月31日
上年度可比期間
2017年1月18日(基金合同生
效日)至
2017年12月31日
當期發生的基金應支付的管理費
500,697.63 774,158.75
其中:支付銷售機構的客戶維護費
-9.20

注:①支付基金管理人的基金管理人報酬按前一日基金資產凈值
0.40%的年費率計提,逐日累
計至每月月底,按月支付。


②基金管理人報酬計算公式為:日基金管理人報酬=前一日基金資產凈值
×0.40%/當年天數。

③客戶維護費是指基金管理人與基金銷售機構約定的用以向基金銷售機構支付客戶服務及銷售
活動中產生的相關費用,該費用按照代銷機構所代銷基金的份額保有量作為基數進行計算,從基金
管理人收取的基金管理費中列支,不屬于從基金資產中列支的費用項目。

7.4.4.2.2基金托管費
單位:人民幣元
項目
本期
2018年1月1日至2018年12
月31日
上年度可比期間
2017年1月18日(基金合同生
效日)至
2017年12月31日
當期發生的基金應支付的托管費
125,174.44 193,539.64

注:①支付基金托管人的基金托管費按前一日基金資產凈值
0.10%的年費率計提,逐日累計至
每月月底,按月支付。


②基金托管費計算公式為:日基金托管費=前一日基金資產凈值
×0.10%/當年天數。

7.4.4.2.3銷售服務費
單位:人民幣元
獲得銷售服務費的
各關聯方名稱
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
當期發生的基金應支付的銷售服務費

19


華夏鼎匯債券型證券投資基金
2018年年度報告摘要


華夏鼎匯債券
A華夏鼎匯債券
C合計
華夏基金管理有限
公司
-162.11 162.11
合計
-162.11 162.11
獲得銷售服務費的
上年度可比期間
2017年1月18日(基金合同生效日)至
2017年12月31日
各關聯方名稱當期發生的基金應支付的銷售服務費
華夏鼎匯債券
A華夏鼎匯債券
C合計
華夏基金管理有限
公司
-357.23 357.23
合計
-357.23 357.23

注:①支付基金銷售機構的基金銷售服務費按
C類基金份額前一日基金資產凈值
0.30%的年費
率計提,逐日累計至每月月底,按月支付給基金管理人,再由基金管理人計算并支付給各基金銷售
機構。


②基金銷售服務費計算公式為:
C類日基金銷售服務費=前一日
C類基金資產凈值
×0.30%/當年
天數。

7.4.4.3與關聯方進行銀行間同業市場的債券
(含回購
)交易
無。

7.4.4.4各關聯方投資本基金的情況
7.4.4.4.1
報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況
無。

7.4.4.4.2報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況
無。

7.4.4.5由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入
單位:人民幣元
關聯方名稱
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期間
2017年1月18日(基金合同生效日)
至2017年12月31日
期末余額當期利息收入期末余額當期利息收入
中國建設銀行活期存

1,790,088.35 35,372.58 1,652,434.24 138,489.19

注:本基金的活期銀行存款由基金托管人中國建設銀行保管,按銀行同業利率計息。



7.4.4.6本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況
無。

7.4.4.7
其他關聯交易事項的說明
20

華夏鼎匯債券型證券投資基金
2018年年度報告摘要


7.4.4.7.1
其他關聯交易事項的說明
無。

7.4.5期末(
2018年
12月
31日)本基金持有的流通受限證券
7.4.5.1因認購新發
/增發證券而于期末持有的流通受限證券
金額單位:人民幣元
7.4.5.1.1受限證券類別:股票
證券代碼
證券
名稱
成功認購

可流通日
流通
受限
類型
認購
價格
期末估
值單價
數量(單
位:股)
期末成本
總額
期末估值
總額


601860




2018-12-20 2019-01-03
新發
流通
受限
3.14 3.14 1,000 3,140.00 3,140.00 -

7.4.5.2期末持有的暫時停牌等流通受限股票
金額單位:人民幣元

股票代

股票
名稱
停牌日期
停牌
原因
期末估值
單價
復牌日期
復牌開盤
單價
數量(單
位:股)
期末成本
總額
期末估值
總額


000708
大冶
特鋼
2018-12-25
重大
事項
8.772019-01-03 9.65 600 5,598.50 5,262.00-

7.4.5.3期末債券正回購交易中作為抵押的債券
7.4.5.3.1銀行間市場債券正回購
無。

7.4.5.3.2交易所市場債券正回購
截至本報告期末
2018年
12月
31日止,基金從事證券交易所債券正回購交易形成的賣出回購證
券款余額
25,000,000.00元,于
2019年
1月
2日到期。該類交易要求本基金在回購期內持有的證券
交易所交易的債券和
/或在新質押式回購下轉入質押庫的債券,按證券交易所規定的比例折算為標準
券后,不低于債券回購交易的余額。



7.4.6有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項
7.4.6.1金融工具公允價值計量的方法
根據企業會計準則的相關規定,以公允價值計量的金融工具,其公允價值的計量可分為三個層
次:
第一層次:對存在活躍市場報價的金融工具,可以相同資產
/負債在活躍市場上的報價確定公允
價值。


21


華夏鼎匯債券型證券投資基金
2018年年度報告摘要


第二層次:對估值日活躍市場無報價的金融工具,可以類似資產
/負債在活躍市場上的報價為依
據做必要調整確定公允價值;對估值日不存在活躍市場的金融工具,可以相同或類似資產
/負債在非
活躍市場上的報價為依據做必要調整確定公允價值。


第三層次:對無法獲得相同或類似資產可比市場交易價格的金融工具,可以其他反映市場參與
者對資產
/負債定價時所使用的參數為依據確定公允價值。



7.4.6.2各層次金融工具公允價值
截至
2018年
12月
31日止,本基金持有的以公允價值計量的金融工具第一層次的余額為
8,290,639.50元,第二層次的余額為
117,331,056.50元,第三層次的余額為
0元。(截至
2017年
12

31日止:第一層次的余額為
32,363,434.76元,第二層次的余額為
160,938,971.80元,第三層次的
余額為
0元。)


7.4.6.3公允價值所屬層次間的重大變動
對于特殊事項停牌的股票,本基金將相關股票公允價值所屬層次于其進行估值調整之日起從第
一層次轉入第二層次或第三層次,于股票復牌能體現公允價值并恢復市價估值之日起從第二層次或
第三層次轉入第一層次。對于持有的非公開發行股票,本基金于限售期內將相關股票公允價值所屬
層次列入第二層次,于限售期滿并恢復市價估值之日起從第二層次轉入第一層次。



7.4.6.4第三層次公允價值本期變動金額
本基金持有的以公允價值計量的金融工具第三層次公允價值本期未發生變動。

§8投資組合報告


8.1期末基金資產組合情況
金額單位:人民幣元
序號項目金額占基金總資產的比例(
%)
1權益投資
8,290,639.50 6.04
其中:股票
8,290,639.50 6.04
2基金投資
--
3固定收益投資
117,331,056.50 85.42
其中:債券
117,331,056.50 85.42
資產支持證券
--
4貴金屬投資
--
5金融衍生品投資
--
6買入返售金融資產
--
其中:買斷式回購的買
--

22


華夏鼎匯債券型證券投資基金
2018年年度報告摘要


入返售金融資產
7
銀行存款和結算備付金
合計
4,517,694.18 3.29
8其他各項資產
7,216,685.01 5.25
9合計
137,356,075.19 100.00

8.2期末按行業分類的股票投資組合
8.2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合
金額單位:人民幣元
代碼行業類別公允價值
占基金資產凈值
比例(%)
A農、林、牧、漁業
5,992.00 0.01
B采礦業
239,947.00 0.22
C制造業
4,038,360.90 3.79
D電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
309,168.00 0.29
E建筑業
184,754.00 0.17
F批發和零售業
294,389.40 0.28
G交通運輸、倉儲和郵政業
328,549.00 0.31
H住宿和餐飲業
1,497.00 0.00
I信息傳輸、軟件和信息技術服務業
344,295.00 0.32
J金融業
1,541,769.60 1.45
K房地產
490,984.00 0.46
L租賃和商務服務業
108,294.60 0.10
M科學研究和技術服務業
59,953.00 0.06
N水利、環境和公共設施管理業
67,711.00 0.06
O居民服務、修理和其他服務業
--
P教育
--
Q衛生和社會工作
26,300.00 0.02
R文化、體育和娛樂業
238,584.00 0.22
S綜合
10,091.00 0.01
合計
8,290,639.50 7.77

8.3期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
金額單位:人民幣元

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值
占基金資產凈值比
例(%)
1 601318中國平安
4,600 258,060.00 0.24
2 000651格力電器
5,900 210,571.00 0.20
3 600383金地集團
18,200 175,084.00 0.16
4 601166興業銀行
9,000 134,460.00 0.13
5 600031三一重工
15,600 130,104.00 0.12
6 601818光大銀行
35,000 129,500.00 0.12

23


華夏鼎匯債券型證券投資基金
2018年年度報告摘要


7 002146榮盛發展
15,200 120,840.00 0.11
8 000858五糧液
2,300 117,024.00 0.11
9 601988中國銀行
30,400 109,744.00 0.10
10 601877正泰電器
4,500 109,080.00 0.10

注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于基金管理人網站的年度
報告正文。



8.4報告期內股票投資組合的重大變動
8.4.1累計買入金額超出期初基金資產凈值
2%或前
20名的股票明細
金額單位:人民幣元
序號股票代碼股票名稱本期累計買入金額
占期初基金資產
凈值比例(%)
1 000651格力電器
1,021,659.00 0.50
2 601088中國神華
861,950.00 0.42
3 002572索菲亞
796,520.00 0.39
4 600177雅戈爾
758,155.00 0.37
5 601318中國平安
727,802.00 0.35
6 600276恒瑞醫藥
670,591.00 0.33
7 600036招商銀行
552,761.00 0.27
8 600519貴州茅臺
521,953.96 0.25
9 000876新希望
502,728.00 0.24
10 601166興業銀行
430,306.00 0.21
11 000333美的集團
426,532.15 0.21
12 600383金地集團
423,348.00 0.21
13 000002萬科
A 412,177.00 0.20
14 601988中國銀行
404,808.00 0.20
15 600023浙能電力
401,358.00 0.20
16 600682南京新百
395,020.00 0.19
17 600415小商品城
393,214.00 0.19
18 002385大北農
389,456.50 0.19
19 601668中國建筑
371,019.00 0.18
20 600741華域汽車
349,173.00 0.17

注:“買入金額
”按買入成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。



8.4.2累計賣出金額超出期初基金資產凈值
2%或前
20名的股票明細
金額單位:人民幣元
序號股票代碼股票名稱本期累計賣出金額
占期初基金資產
凈值比例(%)
1 600276恒瑞醫藥
782,308.29 0.38
2 600177雅戈爾
752,478.00 0.37
3 601088中國神華
749,654.00 0.36

24


華夏鼎匯債券型證券投資基金
2018年年度報告摘要


4 000651格力電器
735,020.00 0.36
5 002572索菲亞
723,684.00 0.35
6 601318中國平安
559,739.00 0.27
7 000876新希望
487,404.00 0.24
8 600036招商銀行
424,639.83 0.21
9 600519貴州茅臺
421,480.58 0.20
10 600023浙能電力
397,258.00 0.19
11 600415小商品城
368,496.73 0.18
12 000333美的集團
361,603.00 0.18
13 002385大北農
353,588.00 0.17
14 601888中國國旅
345,353.60 0.17
15 601668中國建筑
340,504.00 0.17
16 600011華能國際
333,134.00 0.16
17 600690青島海爾
320,595.63 0.16
18 600111北方稀土
315,018.50 0.15
19 002304洋河股份
310,286.00 0.15
20 600978宜華生活
306,987.00 0.15

注:“賣出金額
”按賣出成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。



8.4.3買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
單位:人民幣元
買入股票成本(成交)總額
47,546,345.99
賣出股票收入(成交)總額
43,399,001.09

注:“買入股票成本
”、“賣出股票收入
”均按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不
考慮相關交易費用。



8.5期末按債券品種分類的債券投資組合
金額單位:人民幣元
序號債券品種公允價值
占基金資產凈
值比例(%)
1國家債券
--
2央行票據
--
3金融債券
47,395,674.50 44.44
其中:政策性金融債
47,395,674.50 44.44
4企業債券
36,405,382.00 34.14
5企業短期融資券
10,007,000.00 9.38
6中期票據
23,523,000.00 22.06
7可轉債(可交換債)
--
8同業存單
--
9其他
--
10合計
117,331,056.50 110.02

25


華夏鼎匯債券型證券投資基金
2018年年度報告摘要


8.6期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
金額單位:人民幣元

序號債券代碼債券名稱數量(張)公允價值
占基金資產凈
值比例(%)
1 180210 18國開
10 320,000 33,001,600.00 30.94
2 011801752
18川高速
SCP001
100,000 10,007,000.00 9.38
3 101752022
17兗礦
MTN004
70,000 7,116,900.00 6.67
4 136133 16國電
01 65,000 6,496,750.00 6.09
5 018005國開
1701 60,000 6,026,400.00 5.65

8.7
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。

8.8期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。

8.9
報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
8.9.1
報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末無股指期貨投資。

8.9.2
本基金投資股指期貨的投資政策
本基金本報告期末無股指期貨投資。

8.10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
8.10.1
本期國債期貨投資政策
本基金本報告期末無國債期貨投資。

8.10.2
報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末無國債期貨投資。

8.10.3
本期國債期貨投資評價
本基金本報告期末無國債期貨投資。

8.11
投資組合報告附注
8.11.1報告期內,本基金投資決策程序符合相關法律法規的要求,未發現本基金投資的前十名證券
的發行主體本期出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

8.11.2基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

8.11.3期末其他各項資產構成
26


華夏鼎匯債券型證券投資基金
2018年年度報告摘要


單位:人民幣元

序號名稱金額
1存出保證金
8,677.50
2應收證券清算款
5,000,000.00
3應收股利
-
4應收利息
2,208,007.51
5應收申購款
-
6其他應收款
-
7待攤費用
-
8其他
-
9合計
7,216,685.01

8.11.4期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

8.11.6投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。

§9基金份額持有人信息


9.1
期末基金份額持有人戶數及持有人結構
份額單位:份
份額級別
持有人戶
數(戶)
戶均持有的基金
份額
持有人結構
機構投資者個人投資者
持有份額
占總份額
比例
持有份額
占總份額
比例
華夏鼎匯
債券
A
169 594,093.79 100,096,777.78 99.70% 305,072.12 0.30%
華夏鼎匯
債券
C
37 1,217.84 --45,060.07 100.00%
合計
206 487,606.36 100,096,777.78 99.65% 350,132.19 0.35%

9.2期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況
項目份額級別持有份額總數(份)
占基金總份
額比例
基金管理人所有從業人員持
有本基金
華夏鼎匯債券
A 11,156.73 0.01%
華夏鼎匯債券
C 210.28 0.47%
合計
11,367.01 0.01%

27


華夏鼎匯債券型證券投資基金
2018年年度報告摘要


9.3期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間情況
項目份額級別持有基金份額總量的數量區間(萬份)
本公司高級管理人員、基華夏鼎匯債券
A 0~10
金投資和研究部門負責人華夏鼎匯債券
C 0~10
持有本開放式基金合計
0~10
華夏鼎匯債券
A 0
本基金基金經理持有本開
放式基金
華夏鼎匯債券
C 0~10
合計
0~10

§10開放式基金份額變動

單位:份

項目華夏鼎匯債券
A華夏鼎匯債券
C
基金合同生效日(
2017年
1月
18
日)基金份額總額
200,724,377.70 222,761.02
本報告期期初基金份額總額
200,445,424.08 66,877.85
本報告期基金總申購份額
609.30 -
減:本報告期基金總贖回份額
100,044,183.48 21,817.78
本報告期基金拆分變動份額
--
本報告期期末基金份額總額
100,401,849.90 45,060.07

§11重大事件揭示


11.1基金份額持有人大會決議
本報告期內,本基金未召開基金份額持有人大會。

11.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動
本基金管理人于
2018年
4月
28日發布公告,楊明輝先生代任華夏基金管理有限公司總經理,
湯曉東先生不再擔任華夏基金管理有限公司總經理。

本基金管理人于
2018年
5月
19日發布公告,李一梅女士擔任華夏基金管理有限公司總經理。

本報告期內,本基金托管人的專門基金托管部門未發生重大人事變動。



11.3涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟
本報告期無涉及本基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟事項。

11.4基金投資策略的改變
本基金本報告期投資策略未發生改變。

28


華夏鼎匯債券型證券投資基金
2018年年度報告摘要


11.5為基金進行審計的會計師事務所情況
本基金本報告期應支付給普華永道會計師事務所(特殊普通合伙)的報酬為
50,000元人民幣。

本基金本報告期內選聘普華永道會計師事務所(特殊普通合伙)提供
2年的審計服務。



11.6管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況
本基金管理人、基金托管人涉及托管業務的部門及其高級管理人員在本報告期內無受稽查或處
罰等情況。



11.7基金租用證券公司交易單元的有關情況
11.7.1基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況
金額單位:人民幣元
券商名稱
交易
單元
數量
股票交易應支付該券商的傭金
備注
成交金額
占當期股
票成交總
額的比例
傭金
占當期傭
金總量的
比例
中信證券
2 90,921,952.08 100.00% 77,232.09 100.00% -
華泰證券
1 -----
川財證券
1 -----
國泰君安證券
1 -----

注:①為了貫徹中國證監會的有關規定,我公司制定了選擇券商的標準,即:
ⅰ經營行為規范,在近一年內無重大違規行為。

ⅱ公司財務狀況良好。

ⅲ有良好的內控制度,在業內有良好的聲譽。

ⅳ有較強的研究能力,能及時、全面、定期提供質量較高的宏觀、行業、公司和證券市場研究

報告,并能根據基金投資的特殊要求,提供專門的研究報告。

ⅴ建立了廣泛的信息網絡,能及時提供準確的信息資訊和服務。


②券商專用交易單元選擇程序:
ⅰ對交易單元候選券商的研究服務進行評估
本基金管理人組織相關人員依據交易單元選擇標準對交易單元候選券商的服務質量和研究實力
進行評估,確定選用交易單元的券商。

ⅱ協議簽署及通知托管人
本基金管理人與被選擇的券商簽訂交易單元租用協議,并通知基金托管人。


③除本表列示外,本基金還選擇了安信證券、長城證券長江證券東方證券東莞證券、東
吳證券、東興證券方正證券、高華證券、光大證券、廣州證券、國海證券、國盛證券、國信證券
29


華夏鼎匯債券型證券投資基金
2018年年度報告摘要


海通證券、華創證券、匯豐前海證券、民生證券、民族證券、平安證券申萬宏源證券、申萬宏源
西部證券天風證券、萬和證券、萬聯證券、西部證券、信達證券、銀河證券、招商證券、中金公
司和中信建投證券的交易單元作為本基金交易單元,本報告期無股票交易及應付傭金。


④在上述租用的券商交易單元中,匯豐前海證券的交易單元為本基金本期新增的交易單元。本
期沒有剔除的券商交易單元。

11.7.2基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況
金額單位:人民幣元
券商名稱
債券交易回購交易
成交金額
占當期債券
成交總額的
比例
成交金額
占當期回購
成交總額的
比例
中信證券
263,292,054.08 73.91% 4,314,300,000.00 99.88%
華泰證券
58,951,701.37 16.55% --
川財證券
--5,000,000.00 0.12%
國泰君安證券
33,968,400.02 9.54% --

§12影響投資者決策的其他重要信息


12.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過
20%的情況





報告期內持有基金份額變化情況報告期末持有基金情況


持有基金份額比
例達到或者超過
20%的時間區間
期初份額




贖回份額持有份額
份額占



1
2018-01-01至
2018-12-31
200,096,777.78 -100,000,000.00 100,096,777.78 99.65%
產品特有風險
本基金在報告期內存在單一投資者持有基金份額比例達到或者超過基金總份額
20%的情形,在市場
流動性不足的情況下,如遇投資者巨額贖回或集中贖回,基金管理人可能無法以合理的價格及時變
現基金資產,有可能對基金凈值產生一定的影響,甚至可能引發基金的流動性風險。

在特定情況下,若持有基金份額占比較高的投資者大量贖回本基金,可能導致在其贖回后本基金資
產規模持續低于正常運作水平,面臨轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等情形。


華夏基金管理有限公司
二〇一九年三月二十六日

30


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