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[年報]華夏基金管理有限公司:華夏鼎瑞三個月定期開放債券:2018年年度報告摘要

時間:2019年03月26日 12:21:28 中財網
華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式
證券投資基金
2018年年度報告摘要
2018年
12月
31日


基金管理人:華夏基金管理有限公司
基金托管人:中國工商銀行股份有限公司
報告送出日期:二〇一九年三月二十六日


華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要


§1重要提示

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并
對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本年度報告已經三分之二以上獨
立董事簽字同意,并由董事長簽發。


基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于
2019年
3月
22日復核了本報
告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基
金的招募說明書及其更新。

本報告中的財務資料經審計,普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為本基金出具了無

保留意見的審計報告,請投資者注意閱讀。

本報告期自
2018年
1月
1日起至
12月
31日止。

本年度報告摘要摘自年度報告正文,投資者欲了解詳細內容,應閱讀年度報告正文。


1


華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要


§2基金簡介


2.1基金基本情況
基金名稱華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
基金簡稱華夏鼎瑞三個月定期開放債券
基金主代碼
004921
基金運作方式契約型、定期開放式
基金合同生效日
2017年
10月
17日
基金管理人華夏基金管理有限公司
基金托管人中國工商銀行股份有限公司
報告期末基金份額總額
1,510,368,111.36份
基金合同存續期不定期
下屬分級基金的基金簡稱
華夏鼎瑞三個月定期開放債券
A
華夏鼎瑞三個月定期開放債

C
下屬分級基金的交易代碼
004921 004922
報告期末下屬分級基金的份額總

1,510,368,111.36份
-份


2.2 基金產品說明
投資目標在有效控制風險的前提下,追求持續、穩定的收益。

投資策略
本基金主要通過采取債券類屬配置策略、久期管理策略、收益率曲線策
略、信用債券投資策略、中小企業私募債券投資策略、國債期貨投資策
略等投資策略以實現投資目標。

業績比較基準中債綜合指數收益率。

風險收益特征
本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票基金、混
合基金,高于貨幣市場基金。



2.3 基金管理人和基金托管人
項目基金管理人基金托管人
名稱華夏基金管理有限公司中國工商銀行股份有限公司
信息披露
負責人
姓名李彬郭明
聯系電話
400-818-6666 010-66105799
電子郵箱
[email protected] [email protected]
客戶服務電話
400-818-6666 95588
傳真
010-63136700 010-66105798

2.4 信息披露方式
登載基金年度報告正文的管理人互聯
網網址
www.ChinaAMC.com
基金年度報告備置地點基金管理人和基金托管人的住所


§3主要財務指標、基金凈值表現及利潤分配情況

2


華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要


3.1 主要會計數據和財務指標
金額單位:人民幣元


3.1.1期間數據
2018年
2017年
10月
17日(基金合同生效日)至
2017年
12月
31日
和指標
華夏鼎瑞三個月
定期開放債券
A
華夏鼎瑞三個月
定期開放債券
C
華夏鼎瑞三個月定
期開放債券
A
華夏鼎瑞三個月定
期開放債券
C
本期已實現
收益
76,507,518.60 -6,382,559.92 -
本期利潤
104,998,783.30 -3,156,349.61 -
加權平均基
金份額本期
利潤
0.0695 -0.0021 -
本期加權平
均凈值利潤

6.75% -0.21% -
本期基金份
額凈值增長

6.96% -0.21% -
3.1.2期末數據
和指標
2018年末
2017年末
華夏鼎瑞三個月定
期開放債券
A
華夏鼎瑞三個月定
期開放債券
C
華夏鼎瑞三個月定期
開放債券
A
華夏鼎瑞三個月定期
開放債券
C
期末可供分
配利潤
4,501,973.54 -890,797.44 -
期末可供分
配基金份額
利潤
0.0030 -0.0006 -
期末基金資
產凈值
1,540,135,139.29 -1,511,258,908.80 -
期末基金份
額凈值
1.0197 -1.0006 -
3.1.3累計期末
指標
2018年末
2017年末
華夏鼎瑞三個月
定期開放債券
A
華夏鼎瑞三個月
定期開放債券
C
華夏鼎瑞三個月定
期開放債券
A
華夏鼎瑞三個月定
期開放債券
C
基金份額累
計凈值增長

7.18% -0.21% -

注:①所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平
要低于所列數字。


②本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除
相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

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華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要


③期末可供分配利潤為期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數。

3.2 基金凈值表現
3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
華夏鼎瑞三個月定期開放債券
A:
階段
份額凈值增
長率①
份額凈值增
長率標準差

業績比較基
準收益率

業績比較基
準收益率標
準差④
①-③
②-④
過去三個月
2.10% 0.05% 1.99% 0.05% 0.11% 0.00%
過去六個月
4.41% 0.07% 2.57% 0.06% 1.84% 0.01%
過去一年
6.96% 0.06% 4.79% 0.07% 2.17% -0.01%
自基金合同生
效起至今
7.18% 0.05% 3.70% 0.07% 3.48% -0.02%

華夏鼎瑞三個月定期開放債券
C:


2017年
10月
17日至
2018年
12月
31日期間,華夏鼎瑞三個月定期開放債券
C類基金份額為
零。



3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
基金份額累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖
(2017年
10月
17日至
2018年
12月
31日)
華夏鼎瑞三個月定期開放債券
A


注:①根據華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金的基金合同規定,本基金自基

4


華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要


金合同生效之日起
6個月內使基金的投資組合比例符合本基金合同第十二部分
“二、投資范圍
”、“
四、
投資限制
”的有關約定。



②2017年
10月
17日至
2018年
12月
31日期間,華夏鼎瑞三個月定期開放債券
C類基金份額
為零。



3.2.3
自基金合同生效以來基金每年凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
基金每年凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的對比圖
華夏鼎瑞三個月定期開放債券
A


注:①本基金合同于
2017年
10月
17日生效,合同生效當年按實際存續期計算,不按整個自然
年度進行折算。



②2017年
10月
17日至
2018年
12月
31日期間,華夏鼎瑞三個月定期開放債券
C類基金份額
為零。



3.3 過去三年基金的利潤分配情況
華夏鼎瑞三個月定期開放債券
A:
單位:人民幣元

年度
每10份基金
份額分紅數
現金形式發放總

再投資形式發放總

年度利潤分配合

備注
2018年
0.504 76,122,552.81 -76,122,552.81 -
2017年
0.015 2,265,552.17 -2,265,552.17 -

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合計
0.519 78,388,104.98 -78,388,104.98 -

華夏鼎瑞三個月定期開放債券
C:
無。



§4管理人報告


4.1 基金管理人及基金經理情況
4.1.1基金管理人及其管理基金的經驗
華夏基金管理有限公司成立于
1998年
4月
9日,是經中國證監會批準成立的首批全國性基金管
理公司之一。公司總部設在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、廣州和青島設有分公
司,在香港、深圳、上海設有子公司。公司是首批全國社保基金管理人、首批企業年金基金管理人、
境內首批
QDII基金管理人、境內首只
ETF基金管理人、境內首只滬港通
ETF基金管理人、首批內
地與香港基金互認基金管理人、首批基本養老保險基金投資管理人資格、首家加入聯合國責任投資
原則組織的公募基金公司、首批公募
FOF基金管理人、首批公募養老目標基金管理人,以及特定客
戶資產管理人、保險資金投資管理人,香港子公司是首批
RQFII基金管理人。華夏基金是業務領域
最廣泛的基金管理公司之一。


華夏基金以深入的投資研究為基礎,盡力捕捉市場機會,為投資人謀求良好的回報。根據銀河
證券基金研究中心基金業績統計報告,在基金分類排名中(截至
2018年
12月
31日數據),華夏經
濟轉型股票在
“股票基金
-標準股票型基金
-標準股票型基金(A類)”中排名
2/152;華夏圓和混合在
“混
合基金
-靈活配置型基金
-靈活配置型基金(股票上下限
0-95%+基準股票比例
60%-100%)”中排名
9/346;華夏滬港通恒生
ETF、華夏金融
ETF在“股票基金
-指數股票型基金
-股票
ETF基金”中分別排

1/109和
9/109;華夏滬港通恒生
ETF聯接(A類)、華夏上證
50ETF聯接(A類)在“股票基金
-指數
股票型基金
-股票
ETF聯接基金(A類)”中分別排名
2/73和
10/73。


公司及旗下基金榮膺由基金評價機構頒發的多項獎項。在《中國證券報》評獎活動中,公司榮
獲“中國基金業
20周年卓越貢獻公司
”和“被動投資金牛基金公司
”兩大獎項,旗下華夏回報混合榮獲
“2017年度開放式混合型金牛基金
”稱號,華夏安康債券榮獲
“2017年度開放式債券型金牛基金
”稱號。

在《證券時報》評獎活動中,旗下華夏永福混合和華夏回報混合榮獲
“三年持續回報絕對收益明星基
金”稱號,華夏安康債券榮獲
“三年持續回報積極債券型明星基金
”稱號,華夏消費升級混合榮獲
“2017
年度平衡混合型明星基金
”稱號。在《上海證券報》舉行的
2018中國基金業峰會暨第十五屆
“金基金


頒獎評選中,公司榮獲公募基金
20周年“金基金
”TOP基金公司大獎,旗下華夏滬深
300ETF榮獲第

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華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要


十五屆“金基金
”指數基金獎(一年期),華夏上證
50ETF榮獲第十五屆
“金基金
”指數基金獎(三年期)。


在客戶服務方面,
2018年,華夏基金繼續以客戶需求為導向,努力提高客戶使用的便利性和服
務體驗:(1)華夏基金網上交易平臺上線閃購業務,為客戶提供更便捷的基金交易方式;(2)微信
服務號上線隨存隨取業務實時通知功能,方便客戶及時了解交易變動情況,進一步提升客戶體驗;

(3)對在線智能服務機器人小夏進行全新升級,幫助投資人一搜即達,讓投資理財更加便捷、高效;
(4)與中原銀行、西安銀行長沙銀行、開源證券等基金銷售機構合作,為客戶提供更多理財渠道;
(5)開展
“四大明星基金有獎尋人
”、“華夏基金
20周年獻禮,華夏基金戶口本
”、“揭秘.團長與團員
默契度.”、“大膽預測退休金
”等活動,為客戶提供多樣化的投資者教育和關懷服務。

4.1.2基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理簡介
姓名職務
任本基金的基金經理(助
理)期限
證券從業
年限
說明
任職日期離任日期
劉明宇
本基金的基金
經理、固定收
益部執行總經

2017-12-11 -9年
經濟學碩士。

2009年
6月加
入華夏基金管理有限公司,
曾任機構債券投資部研究
員、投資經理助理、投資經
理等。

毛穎
本基金的基金
經理、固定收
益部高級副總

2017-10-17 2018-12-17 16年
北京大學金融學碩士。曾任
西南證券研究員等。

2003年
8月加入原中信基金,曾任
研究員、基金經理助理、華
夏基金固定收益部研究員
等。


注:①上述任職日期、離任日期根據本基金管理人對外披露的任免日期填寫。


②證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
報告期內,本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基
金運作管理辦法》、《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》、《基金管理公司開展投資、研
究活動防控內幕交易指導意見》等法律法規和基金合同,本著誠實信用、勤勉盡責、安全高效的原
則管理和運用基金資產,在嚴格控制投資風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益,沒有損
害基金份額持有人利益的行為。



4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根據《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》等法規制定了《華夏基金
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華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
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管理有限公司公平交易制度》。公司通過科學、制衡的投資決策體系,加強交易分配環節的內部控制,
并通過工作制度、流程和技術手段保證公平交易原則的實現。同時,通過監察稽核、事后分析和信
息披露來保證公平交易過程和結果的監督。



4.3.2公平交易制度的執行情況
本基金管理人一貫公平對待旗下管理的所有基金和組合,制定并嚴格遵守相應的制度和流程,
通過系統和人工等方式在各環節嚴格控制交易公平執行。報告期內,本基金管理人嚴格執行了《證
券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和《華夏基金管理有限公司公平交易制度》的規定。


本基金管理人通過統計檢驗的方法對管理的不同投資組合,在不同時間窗下(
1日內、
3日內、
5日內)的本年度同向交易價差進行了專項分析,未發現違反公平交易原則的異常情況。



4.3.3異常交易行為的專項說明
報告期內未發現本基金存在異常交易行為。

報告期內,未出現涉及本基金的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證
券當日成交量
5%的情況。



4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明
4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析
2018年,國內經濟下行壓力加大,貨幣政策轉向寬松、去杠桿帶來信用急劇收縮和貿易摩擦升
級加劇經濟悲觀預期,風險偏好降低是主導
2018年債券大牛市的主線。

報告期內,本基金維持了較高的杠桿和久期。



4.4.2報告期內基金的業績表現
截至
2018年
12月
31日,華夏鼎瑞三個月定期開放債券
A基金份額凈值為
1.0197元,本報告
期份額凈值增長率
6.96%,同期業績比較基準增長率為
4.79%。



4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
展望
2019年,從寬貨幣向融資企穩傳導、財政比去年積極及政府一系列疏通寬信用傳導渠道的
措施來看,
2019年一季度可能出現融資底,三季度前出現經濟底,預計全年通脹溫和,
PPI回落。

債券牛市趨勢尚在,但波動加大,需關注經濟拐點。



2019年,本基金將提升組合流動性以適應更高的市場波動。


珍惜基金份額持有人的每一分投資和每一份信任,本基金將繼續奉行華夏基金管理有限公司
“為
信任奉獻回報
”的經營理念,規范運作,審慎投資,勤勉盡責地為基金份額持有人謀求長期、穩定的
回報。



4.6 管理人內部有關本基金的監察稽核工作情況
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華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要


本報告期內,基金管理人持續加強合規管理、風險控制和監察稽核工作。在合規管理方面,公
司認真落實資管新規及其配套規則、債券交易合規管理、貨幣市場基金互聯網銷售等行業新規,緊
密跟蹤監管要求,促進公司業務合法合規;公司不斷完善內部制度建設,制定了非居民金融賬戶涉
稅信息盡職調查管理制度、案件管理制度、合同管理制度、知識產權管理制度等多項制度,修訂了
投資者適當性管理制度,編制了合規管理白皮書;公司以投資研究和銷售業務條線為重點,圍繞內
幕交易、利用未公開信息交易等重點防范的違法違規行為和新頒布的法律法規,開展合規培訓,不
斷提升員工的合規守法意識;強化事前事中合規風險管理,對信息披露文件嚴格把關,認真審核基
金宣傳推介材料,加強銷售行為管理,防范各類合規風險。在風險管理方面,公司秉承全員風險管
理的理念,采取事前防范、事中控制和事后監督等三階段工作,在持續對日常投資運作進行監督的
同時,加強對基金流動性風險的管理、投資組合強制合規管理,督促投研交易業務的合規開展。在
監察稽核方面,公司定期和不定期開展多項內部稽核,對投資決策、投資研究、交易執行、基金銷
售、信息技術等關鍵業務和崗位進行檢查監督,促進公司業務合規運作、穩健經營。


報告期內,本基金管理人所管理的基金整體運作合法合規。本基金管理人將繼續以風險控制為
核心,堅持基金份額持有人利益優先的原則,提高監察稽核工作的科學性和有效性,切實保障基金
安全、合規運作。



4.7
管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明
根據中國證監會相關規定及基金合同約定,本基金管理人為準確、及時進行基金估值和份額凈
值計價,制定了基金估值和份額凈值計價的業務管理制度,建立了估值委員會,使用可靠的估值業
務系統,設有完善的風險監測、控制和報告機制。本基金托管人審閱本基金管理人采用的估值原則
及技術,并復核、審查基金資產凈值和基金份額申購、贖回價格。會計師事務所在估值調整導致基
金資產凈值的變化在
0.25%以上時對所采用的相關估值技術、假設及輸入值的適當性發表專業意見。

定價服務機構按照商業合同約定提供定價服務。



4.8管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明
根據《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及本基金的基金合同等規定,本基金本報告期實
施利潤分配
1次,符合相關法規及基金合同的規定。



§5托管人報告


5.1
報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明
本報告期內,本基金托管人在對華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金的托管過
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華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要


程中,嚴格遵守《證券投資基金法》及其他法律法規和基金合同的有關規定,不存在任何損害基金
份額持有人利益的行為,完全盡職盡責地履行了基金托管人應盡的義務。



5.2
托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明
本報告期內,華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金的管理人
——華夏基金管理
有限公司在華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金的投資運作、基金資產凈值計算、
基金份額申購贖回價格計算、基金費用開支等問題上,不存在任何損害基金份額持有人利益的行為,
在各重要方面的運作嚴格按照基金合同的規定進行。


本報告期內,華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金對基金份額持有人進行了
1
次利潤分配,分配金額為
76,122,552.81元。



5.3
托管人對本年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見
本托管人依法對華夏基金管理有限公司編制和披露的華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證
券投資基金
2018年年度報告中財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告
等內容進行了核查,以上內容真實、準確和完整。



§6 審計報告

普華永道中天審字(
2019)第
22435號
華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金全體基金份額持有人:


6.1
審計意見
(1)我們審計的內容
我們審計了華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金(以下簡稱
“華夏鼎瑞三個月定
期開放債券基金
”)的財務報表,包括
2018年
12月
31日的資產負債表,
2018年度的利潤表和所有
者權益(基金凈值)變動表以及財務報表附注。


(2)我們的意見
我們認為,后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則和在財務報表附注中所列示的中
國證券監督管理委員會
(以下簡稱
“中國證監會
”)、中國證券投資基金業協會
(以下簡稱
“中國基金業協
會”)發布的有關規定及允許的基金行業實務操作編制,公允反映了華夏鼎瑞三個月定期開放債券基

2018年
12月
31日的財務狀況以及
2018年度的經營成果和基金凈值變動情況。



6.2
形成審計意見的基礎
我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的
“注冊會計師對財務報表
10


華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要


審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。我們相信,我們獲取的審計證據是充分、
適當的,為發表審計意見提供了基礎。


按照中國注冊會計師職業道德守則,我們獨立于華夏鼎瑞三個月定期開放債券基金,并履行了
職業道德方面的其他責任。



6.3 管理層和治理層對財務報表的責任
華夏鼎瑞三個月定期開放債券基金的基金管理人華夏基金管理有限公司
(以下簡稱
“基金管理
人”)管理層負責按照企業會計準則和中國證監會、中國基金業協會發布的有關規定及允許的基金行
業實務操作編制財務報表,使其實現公允反映,并設計、執行和維護必要的內部控制,以使財務報
表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。


在編制財務報表時,基金管理人管理層負責評估華夏鼎瑞三個月定期開放債券基金的持續經營
能力,披露與持續經營相關的事項
(如適用
),并運用持續經營假設,除非基金管理人管理層計劃清算
華夏鼎瑞三個月定期開放債券基金、終止運營或別無其他現實的選擇。


基金管理人治理層負責監督華夏鼎瑞三個月定期開放債券基金的財務報告過程。



6.4 注冊會計師對財務報表審計的責任
我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證,并出
具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證,但并不能保證按照審計準則執行的審計在
某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由于舞弊或錯誤導致,如果合理預期錯報單獨或匯總起來
可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策,則通常認為錯報是重大的。


在按照審計準則執行審計工作的過程中,我們運用職業判斷,并保持職業懷疑。同時,我們也
執行以下工作:

(1)識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險;設計和實施審計程序以應對這
些風險,并獲取充分、適當的審計證據,作為發表審計意見的基礎。由于舞弊可能涉及串通、偽造、
故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內部控制之上,未能發現由于舞弊導致的重大錯報的風險高于未能發
現由于錯誤導致的重大錯報的風險。

(2)了解與審計相關的內部控制,以設計恰當的審計程序,但目的并非對內部控制的有效性發
表意見。

(3)評價基金管理人管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。

(4)對基金管理人管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時,根據獲取的審計證據,
就可能導致對華夏鼎瑞三個月定期開放債券基金持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在
重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性,審計準則要求我們在審計報告
11


華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要


中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露;如果披露不充分,我們應當發表非無保留意見。我
們的結論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而未來的事項或情況可能導致華夏鼎瑞三個月定期
開放債券基金不能持續經營。


(5)評價財務報表的總體列報、結構和內容
(包括披露
),并評價財務報表是否公允反映相關交
易和事項。

我們與基金管理人治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通,包括
溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。


普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)中國注冊會計師
單峰趙雪
上海市黃浦區湖濱路
202號領展企業廣場二座普華永道中心
11樓
2019年
3月
22日


§7年度財務報表


7.1 資產負債表
會計主體:華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
報告截止日:
2018年
12月
31日
單位:人民幣元

資產附注號
本期末
2018年
12月
31日
上年度末
2017年
12月
31日
資產:
銀行存款
3,004,608.54 6,463,501.72
結算備付金
56,984,648.42 18,327,808.23
存出保證金
55,202.84 60,228.22
交易性金融資產
2,060,334,402.40 1,712,556,823.30
其中:股票投資
--
基金投資
--
債券投資
2,050,334,402.40 1,499,556,823.30
資產支持證券投資
10,000,000.00 213,000,000.00
貴金屬投資
--
衍生金融資產
--
買入返售金融資產
--
應收證券清算款
21,045,554.42 -
應收利息
37,881,999.27 25,861,884.62

12


華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要


應收股利
--
應收申購款
--
遞延所得稅資產
--
其他資產
--
資產總計
2,179,306,415.89 1,763,270,246.09
負債和所有者權益附注號
本期末
2018年
12月
31日
上年度末
2017年
12月
31日
負債:
短期借款
--
交易性金融負債
--
衍生金融負債
--
賣出回購金融資產款
637,909,650.13 248,000,000.00
應付證券清算款
-3,299,354.67
應付贖回款
--
應付管理人報酬
395,493.44 385,152.56
應付托管費
131,831.14 128,384.19
應付銷售服務費
--
應付交易費用
5,159.69 4,763.00
應交稅費
203,741.65 -
應付利息
475,400.55 143,682.87
應付利潤
--
遞延所得稅負債
--
其他負債
50,000.00 50,000.00
負債合計
639,171,276.60 252,011,337.29
所有者權益:
實收基金
1,510,368,111.36 1,510,368,111.36
未分配利潤
29,767,027.93 890,797.44
所有者權益合計
1,540,135,139.29 1,511,258,908.80
負債和所有者權益總計
2,179,306,415.89 1,763,270,246.09

注:①報告截止日
2018年
12月
31日,華夏鼎瑞三個月定期開放債券
A基金份額凈值
1.0197
元;華夏鼎瑞三個月定期開放債券基金份額總額
1,510,368,111.36份(其中
A類
1,510,368,111.36份,
C類
0.00份)。


②本基金合同于
2017年
10月
17日生效,上年度可比期間自
2017年
10月
17日至
2017年
12

31日。

7.2 利潤表
會計主體:華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
本報告期:
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
單位:人民幣元

項目附注號本期上年度可比期間

13


華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要


2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
2017年
10月
17日(基
金合同生效日)至
2017

12月
31日
一、收入
133,592,211.98 5,435,508.17
1.利息收入
93,514,857.41 8,734,185.15
其中:存款利息收入
1,074,366.39 333,674.27
債券利息收入
82,029,973.13 4,931,336.56
資產支持證券利息收入
10,223,071.31 1,585,082.74
買入返售金融資產收入
187,446.58 1,884,091.58
其他利息收入
--
2.投資收益(損失以
“-”填列)
11,583,610.70 -72,466.67
其中:股票投資收益
--
基金投資收益
--
債券投資收益
11,583,610.70 -72,466.67
資產支持證券投資收益
--
貴金屬投資收益
--
衍生工具收益
--
股利收益
--
3.公允價值變動收益(損失以
“-”號
填列)
28,491,264.70 -3,226,210.31
4.匯兌收益(損失以
“-”號填列)
--
5.其他收入(損失以
“-”號填列)
2,479.17 -
減:二、費用
28,593,428.68 2,279,158.56
1.管理人報酬
4,666,772.01 931,319.76
2.托管費
1,555,590.81 310,439.92
3.銷售服務費
--
4.交易費用
50,581.97 8,131.51
5.利息支出
21,872,608.64 956,650.00
其中:賣出回購金融資產支出
21,872,608.64 956,650.00
6.稅金及附加
263,600.65 -
7.其他費用
184,274.60 72,617.37
三、利潤總額(虧損總額以
“-”號填
列)
104,998,783.30 3,156,349.61
減:所得稅費用
--
四、凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
104,998,783.30 3,156,349.61

注:本基金合同于
2017年
10月
17日生效,上年度可比期間自
2017年
10月
17日至
2017年
12月
31日。



7.3 所有者權益(基金凈值)變動表
會計主體:華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
本報告期:
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
單位:人民幣元

14


華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要


項目
本期
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
實收基金未分配利潤所有者權益合計
一、期初所有者權益(基
金凈值)
1,510,368,111.36 890,797.44 1,511,258,908.80
二、本期經營活動產生
的基金凈值變動數(本
期利潤)
-104,998,783.30 104,998,783.30
三、本期基金份額交易
產生的基金凈值變動數
(凈值減少以
“-”號填
列)
---
其中:1.基金申購款
---
2.基金贖回款
---
四、本期向基金份額持
有人分配利潤產生的基
金凈值變動(凈值減少
以“-”號填列)
--76,122,552.81 -76,122,552.81
五、期末所有者權益(基
金凈值)
1,510,368,111.36 29,767,027.93 1,540,135,139.29
項目
上年度可比期間
2017年
10月
17日(基金合同生效日)至
2017年
12月
31日
實收基金未分配利潤所有者權益合計
一、期初所有者權益(基
金凈值)
1,510,368,111.36 -1,510,368,111.36
二、本期經營活動產生
的基金凈值變動數(本
期利潤)
-3,156,349.61 3,156,349.61
三、本期基金份額交易
產生的基金凈值變動數
(凈值減少以
“-”號填
列)
---
其中:1.基金申購款
---
2.基金贖回款
---
四、本期向基金份額持
有人分配利潤產生的基
金凈值變動(凈值減少
以“-”號填列)
--2,265,552.17 -2,265,552.17
五、期末所有者權益(基
金凈值)
1,510,368,111.36 890,797.44 1,511,258,908.80

注:本基金合同于
2017年
10月
17日生效,上年度可比期間自
2017年
10月
17日至
2017年
12月
31日。

報表附注為財務報表的組成部分。


15


華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要


基金管理人負責人:楊明輝,主管會計工作負責人:汪貴華,會計機構負責人:汪貴華


7.4 報表附注
7.4.1本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明
本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。

7.4.2差錯更正的說明
本基金本報告期無重大會計差錯的內容和更正金額。

7.4.3關聯方關系
關聯方名稱與本基金的關系
華夏基金管理有限公司基金管理人
中國工商銀行股份有限公司(
“中國工商銀行
”)基金托管人
中信證券股份有限公司(
中信證券
”)基金管理人的股東
POWER CORPORATION OF CANADA基金管理人的股東
天津海鵬科技咨詢有限公司基金管理人的股東
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION基金管理人的股東

注:下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。



7.4.4本報告期及上年度可比期間的關聯方交易
7.4.4.1通過關聯方交易單元進行的交易
7.4.4.1.1股票交易
無。

7.4.4.1.2權證交易
無。

7.4.4.1.3債券交易
無。

7.4.4.1.4債券回購交易
無。

7.4.4.1.5應支付關聯方的傭金
無。

7.4.4.2關聯方報酬
7.4.4.2.1基金管理費
單位:人民幣元
本期
上年度可比期間
項目2018年1月1日至2018年122017年10月17日(基金合同
月31日生效日)至
2017年12月31日

16


華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要


當期發生的基金應支付的管理費
4,666,772.01 931,319.76
其中:支付銷售機構的客戶維護費
--

注:①支付基金管理人的基金管理人報酬按前一日基金資產凈值
0.3%的年費率計提,逐日累計
至每月月底,按月支付。


②基金管理人報酬計算公式為:日基金管理人報酬=前一日基金資產凈值
×0.3%/當年天數。

7.4.4.2.2基金托管費
單位:人民幣元
項目
本期
2018年1月1日至2018年12
月31日
上年度可比期間
2017年10月17日(基金合同
生效日)至
2017年12月31日
當期發生的基金應支付的托管費
1,555,590.81 310,439.92

注:①支付基金托管人的基金托管費按前一日基金資產凈值
0.1%的年費率計提,逐日累計至每
月月底,按月支付。


②基金托管費計算公式為:日基金托管費=前一日基金資產凈值
×0.1%/當年天數。

7.4.4.2.3銷售服務費
無。

7.4.4.3與關聯方進行銀行間同業市場的債券
(含回購
)交易
無。

7.4.4.4各關聯方投資本基金的情況
7.4.4.4.1
報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況
份額單位:份
項目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期間
2017年10月17日(基金合同生效日)
至2017年12月31日
華夏鼎瑞三個月定期
開放債券
A
華夏鼎瑞三個月定
期開放債券
C
華夏鼎瑞三個月定
期開放債券
A
華夏鼎瑞三個月
定期開放債券
C
基金合同生效日
(2017年
10月
17
日)持有的基金份

--10,002,444.69 -
期初持有的基金
份額
10,002,444.69 ---
期間申購
/買入總
份額
----
期間因拆分變動
份額
----

17


華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要


減:期間贖回
/賣
出總份額
----
期末持有的基金
份額
10,002,444.69 -10,002,444.69 -
期末持有的基金
份額占基金總份
額比例
0.66% -0.66% -

7.4.4.4.2報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況
無。

7.4.4.5由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入
單位:人民幣元
關聯方名稱
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期間
2017年10月17日(基金合同生效日)
至2017年12月31日
期末余額當期利息收入期末余額當期利息收入
中國工商銀行活期存

3,004,608.54 377,745.22 6,463,501.72 248,246.24

注:本基金的活期銀行存款由基金托管人中國工商銀行保管,按銀行同業利率計息。



7.4.4.6本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況
無。

7.4.4.7其他關聯交易事項的說明
7.4.4.7.1
其他關聯交易事項的說明
無。

7.4.5期末(
2018年
12月
31日)本基金持有的流通受限證券
7.4.5.1因認購新發
/增發證券而于期末持有的流通受限證券
金額單位:人民幣元
7.4.5.1.1受限證券類別:
證券代

證券名

成功認購

可流通日






認購
價格
期末估
值單價
數量(單
位:股)
期末成本總

期末估值總



萬新
139303

30A
2018-11-2
7
2019-01-1
8


100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 -
1 通


18


華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要




7.4.5.2期末持有的暫時停牌等流通受限股票
無。

7.4.5.3期末債券正回購交易中作為抵押的債券
7.4.5.3.1銀行間市場債券正回購
截至本報告期末
2018年
12月
31日止,本基金從事銀行間市場債券正回購交易形成的賣出回購
證券款余額
99,909,650.13元,是以如下債券作為質押:
金額單位:人民幣元

債券代碼債券名稱回購到期日
期末估值
單價
數量(張)期末估值總額
101569030
15烏城投
MTN001
2019-01-11 100.45 500,000.00 50,225,000.00
011801855
18大同煤礦
SCP014
2019-01-11 100.36 400,000.00 40,144,000.00
101754062
17晉煤
MTN002
2019-01-11 102.67 130,000.00 13,347,100.00
合計
1,030,000.00 103,716,100.00

7.4.5.3.2交易所市場債券正回購
截至本報告期末
2018年
12月
31日止,基金從事證券交易所債券正回購交易形成的賣出回購證
券款余額
538,000,000.00元,于
2019年
1月
2日到期。該類交易要求本基金在回購期內持有的證券
交易所交易的債券和
/或在新質押式回購下轉入質押庫的債券,按證券交易所規定的比例折算為標準
券后,不低于債券回購交易的余額。



7.4.6有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項
7.4.6.1金融工具公允價值計量的方法
根據企業會計準則的相關規定,以公允價值計量的金融工具,其公允價值的計量可分為三個層
次:
第一層次:對存在活躍市場報價的金融工具,可以相同資產
/負債在活躍市場上的報價確定公允
價值。

第二層次:對估值日活躍市場無報價的金融工具,可以類似資產
/負債在活躍市場上的報價為依
據做必要調整確定公允價值;對估值日不存在活躍市場的金融工具,可以相同或類似資產
/負債在非
活躍市場上的報價為依據做必要調整確定公允價值。


第三層次:對無法獲得相同或類似資產可比市場交易價格的金融工具,可以其他反映市場參與

19


華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要


者對資產
/負債定價時所使用的參數為依據確定公允價值。



7.4.6.2各層次金融工具公允價值
截至
2018年
12月
31日止,本基金持有的以公允價值計量的金融工具第一層次的余額為
10,000,000.00元,第二層次的余額為
2,050,334,402.40元,第三層次的余額為
0元。(截至
2017年
12月
31日止,第一層次的余額為
213,000,000.00元,第二層次的余額為
1,499,556,823.30元,第三
層次的余額為
0元。)


7.4.6.3公允價值所屬層次間的重大變動
本基金本期及上年度可比期間持有的以公允價值計量的金融工具的公允價值所屬層次未發生重
大變動。



7.4.6.4第三層次公允價值本期變動金額
本基金持有的以公允價值計量的金融工具第三層次公允價值本期未發生變動。

§8投資組合報告


8.1期末基金資產組合情況
金額單位:人民幣元
序號項目金額占基金總資產的比例(
%)
1權益投資
--
其中:股票
--
2基金投資
--
3固定收益投資
2,060,334,402.40 94.54
其中:債券
2,050,334,402.40 94.08
資產支持證券
10,000,000.00 0.46
4貴金屬投資
--
5金融衍生品投資
--
6買入返售金融資產
--
其中:買斷式回購的買
入返售金融資產
--
7
銀行存款和結算備付金
合計
59,989,256.96 2.75
8其他各項資產
58,982,756.53 2.71
9合計
2,179,306,415.89 100.00

8.2期末按行業分類的股票投資組合
8.2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合
20


華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要


本基金本報告期末未持有股票。



8.3期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
本基金本報告期末未持有股票。

8.4報告期內股票投資組合的重大變動
8.4.1累計買入金額超出期初基金資產凈值
2%或前
20名的股票明細
本基金本報告期未持有股票。

8.4.2累計賣出金額超出期初基金資產凈值
2%或前
20名的股票明細
本基金本報告期未持有股票。

8.4.3買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
本基金本報告期未持有股票。

8.5期末按債券品種分類的債券投資組合
金額單位:人民幣元
序號債券品種公允價值
占基金資產凈
值比例(%)
1國家債券
45,018,953.20 2.92
2央行票據
--
3金融債券
175,123,945.20 11.37
其中:政策性金融債
175,123,945.20 11.37
4企業債券
863,032,504.00 56.04
5企業短期融資券
100,309,000.00 6.51
6中期票據
866,850,000.00 56.28
7可轉債(可交換債)
--
8同業存單
--
9其他
--
10合計
2,050,334,402.40 133.13

8.6期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
金額單位:人民幣元

序號債券代碼債券名稱數量(張)公允價值
占基金資產凈
值比例(%)
1 180210 18國開
10 900,000 92,817,000.00 6.03
2 101764070
17冀中能

MTN002
600,000 61,434,000.00 3.99
3 101800202
18天恒置

MTN001
500,000 52,645,000.00 3.42
4 101569030 15烏城投
500,000 50,225,000.00 3.26

21


華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要


MTN001
5 136686 16環球
01 500,000 49,730,000.00 3.23

8.7期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的所有資產支持證券投資明細
金額單位:人民幣元
序號證券代碼證券名稱數量(份)公允價值
占基金資產凈值比例
(%)
1 139303萬科
30A1 100,000.00 10,000,000.00 0.65

8.8
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。

8.9期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。

8.10
報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
8.10.1
報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末無股指期貨投資。

8.10.2
本基金投資股指期貨的投資政策
本基金本報告期末無股指期貨投資。

8.11報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
8.11.1
本期國債期貨投資政策
本基金本報告期末無國債期貨投資。

8.11.2
報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末無國債期貨投資。

8.11.3
本期國債期貨投資評價
本基金本報告期末無國債期貨投資。

8.12
投資組合報告附注
8.12.1報告期內,本基金投資決策程序符合相關法律法規的要求,未發現本基金投資的前十名證券
的發行主體本期出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

8.12.2基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

8.12.3期末其他各項資產構成
單位:人民幣元
序號名稱金額
1存出保證金
55,202.84
2應收證券清算款
21,045,554.42

22


華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要


3應收股利
-
4應收利息
37,881,999.27
5應收申購款
-
6其他應收款
-
7待攤費用
-
8其他
-
9合計
58,982,756.53

8.12.4期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末未持有股票。

8.12.6投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。

§9基金份額持有人信息


9.1
期末基金份額持有人戶數及持有人結構
份額單位:份
份額級別
持有人戶
數(戶)
戶均持有的基金
份額
持有人結構
機構投資者個人投資者
持有份額
占總份額
比例
持有
份額
占總份
額比例
華夏鼎瑞三個月
定期開放債券
A
2 755,184,055.68 1,510,368,111.36 100.00% --
華夏鼎瑞三個月
定期開放債券
C
------
合計
2 755,184,055.68 1,510,368,111.36 100.00% --

9.2期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況
項目份額級別持有份額總數(份)
占基金總份
額比例
基金管理人所有從業人員持
有本基金
華夏鼎瑞三個月定期開
放債券
A
--
華夏鼎瑞三個月定期開
放債券
C
--
合計
--

9.3期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間情況
項目份額級別持有基金份額總量的數量區間(萬份)

23


華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要


本公司高級管理人員、基
華夏鼎瑞三個月定期開
放債券
A
0
金投資和研究部門負責人
持有本開放式基金
華夏鼎瑞三個月定期開
放債券
C
0
合計
0
華夏鼎瑞三個月定期開
放債券
A
0
本基金基金經理持有本開
放式基金
華夏鼎瑞三個月定期開
放債券
C
0
合計
0

9.4發起式基金發起資金持有份額情況
項目
持有份額總

持有份額占基金
總份額比例
發起份額總

發起份額占基金
總份額比例
發起份額承
諾持有期限
基金管理人
固有資金
10,002,444.69 0.66% 10,000,000.00 0.66%不少于三年
基金管理人
高級管理人

-----
基金經理等
人員
-----
基金管理人
股東
-----
其他
-----
合計
10,002,444.69 0.66% 10,000,000.00 0.66% -

§10開放式基金份額變動

單位:份

項目
華夏鼎瑞三個月定期開放債券
A
華夏鼎瑞三個月定期開放債

C
基金合同生效日(2017年
10月
17
日)基金份額總額
1,510,368,111.36 -
本報告期期初基金份額總額
1,510,368,111.36 -
本報告期基金總申購份額
--
減:本報告期基金總贖回份額
--
本報告期基金拆分變動份額
--
本報告期期末基金份額總額
1,510,368,111.36 -

§11重大事件揭示


11.1基金份額持有人大會決議
24


華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要


本報告期內,本基金未召開基金份額持有人大會。



11.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動
本基金管理人于
2018年
4月
28日發布公告,楊明輝先生代任華夏基金管理有限公司總經理,
湯曉東先生不再擔任華夏基金管理有限公司總經理。

本基金管理人于
2018年
5月
19日發布公告,李一梅女士擔任華夏基金管理有限公司總經理。

本報告期內,本基金托管人的專門基金托管部門未發生重大人事變動。



11.3涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟
本報告期無涉及本基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟事項。

11.4基金投資策略的改變
本基金本報告期投資策略未發生改變。

11.5為基金進行審計的會計師事務所情況
本基金本報告期應支付給普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)的報酬為
50,000元人民
幣。截至本報告期末,該事務所已向本基金提供
2年的審計服務。



11.6管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況
本基金管理人、基金托管人涉及托管業務的部門及其高級管理人員在本報告期內無受稽查或處
罰等情況。



11.7基金租用證券公司交易單元的有關情況
11.7.1基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況
金額單位:人民幣元
券商名稱
交易
單元
數量
股票交易應支付該券商的傭金
備注
成交金額
占當期股
票成交總
額的比例
傭金
占當期傭
金總量的
比例
中國銀河證券
4 -----
國金證券
3 -----

注:①為了貫徹中國證監會的有關規定,我公司制定了選擇券商的標準,即:
ⅰ經營行為規范,在近一年內無重大違規行為。

ⅱ公司財務狀況良好。

ⅲ有良好的內控制度,在業內有良好的聲譽。

ⅳ有較強的研究能力,能及時、全面、定期提供質量較高的宏觀、行業、公司和證券市場研究

報告,并能根據基金投資的特殊要求,提供專門的研究報告。


25


華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要


ⅴ建立了廣泛的信息網絡,能及時提供準確的信息資訊和服務。


②券商專用交易單元選擇程序:
ⅰ對交易單元候選券商的研究服務進行評估
本基金管理人組織相關人員依據交易單元選擇標準對交易單元候選券商的服務質量和研究實力
進行評估,確定選用交易單元的券商。

ⅱ協議簽署及通知托管人
本基金管理人與被選擇的券商簽訂交易單元租用協議,并通知基金托管人。


③除本表列示外,本基金還選擇了東北證券方正證券國泰君安證券、上海證券、天風證券
新時代證券、信達證券、興業證券長江證券招商證券、中金公司、中泰證券、中投證券、中信
建投證券、中信證券、中銀國際證券的交易單元作為本基金交易單元,本報告期無股票交易及應付
傭金。

④在上述租用的券商交易單元中,中國銀河證券的部分交易單元、方正證券招商證券交易單
元為本基金本期新增的交易單元。本期沒有剔除的券商交易單元。

11.7.2基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況
金額單位:人民幣元
券商名稱
債券交易回購交易
成交金額
占當期債券成交總額
的比例
成交金額
占當期回購成交總額
的比例
中國銀河
證券
1,555,488,188.64 88.19% 103,008,200,000.00 93.76%
國金證券
208,256,066.55 11.81% 6,852,680,000.00 6.24%

§12影響投資者決策的其他重要信息


12.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過
20%的情況
投資
者類

報告期內持有基金份額變化情況報告期末持有基金情況


持有基金份額比例
達到或者超過
20%
的時間區間
期初份額








持有份額
份額占

機構
1
2018-01-01至
2018-12-31
1,500,365,666.67 --1,500,365,666.67 99.34%
產品特有風險
本基金在報告期內存在單一投資者持有基金份額比例達到或者超過基金總份額
20%的情形,在市場
流動性不足的情況下,如遇投資者巨額贖回或集中贖回,基金管理人可能無法以合理的價格及時變

26


華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要


現基金資產,有可能對基金凈值產生一定的影響,甚至可能引發基金的流動性風險。

在特定情況下,若持有基金份額占比較高的投資者大量贖回本基金,可能導致在其贖回后本基金資
產規模持續低于正常運作水平,面臨轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等情形。


華夏基金管理有限公司
二〇一九年三月二十六日

27


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